Agnese Kleina līdz šim par savu privāto dzīvi runāja izvairīgi, saviesīgus pasākumus lielākoties apmeklēja viena, tādēļ tikai retais zināja, ka Agnese nu ir precēta sieviete. Intervijā žurnāla Santa novembra numurā Agnese atklāj – viņas vīrs ir viens no kinoprojektu Kino kults un Spektrs dibinātājiem, zinošs kinoblogeris Sergejs Musatovs.
Uz jautājumu, kāpēc līdz šim veiksmīgi izvairījusies no jautājumiem par savu privāto dzīvi, Agnese saka: «Pamatā tāpēc, ka divu cilvēku attiecības attiecas tikai uz šiem diviem cilvēkiem, es tās vienkārši novērtēju. Un priecājos, ka man nevajag rīkot draudzeņu vakarus, lai izstāstītu par to, kā mani mājās nesaprot.
Ja godīgi, es arī nekad neesmu sapratusi, kāpēc citi publiski stāsta par savām attiecībām.
Vai tā ir vēlme citiem parādīt, ka man ir, bet jums nav? Vēlme pašam sev kaut ko apliecināt?» Agnese atzīst, ka pašizolācijā pavadītais laiks viņas attiecības ar vīru tikai uzlabojis. «Kad visi vairākus mēnešus sēdēja mājās, arī mēs ar Sergeju bijām mājās divatā un tik ļoti novērtējām, ka viens otram neapnīkam. Mums vienkārši kopā ir interesanti. Un mums nevajag rozā lietiņas, pārsietas ar zelta lentīti. Mums vajag tās savējās.»
Iepriekš Agnesi ilgus gadus vienoja attiecības ar futbolistu Intaru Kirhneru. Pēcāk viņa sabiedrībā izgāja arī ar žurnālistu Edgaru Raginski.